Торговля опционами. Опционные стратегии
Автор: Федосенко Вадим.
В программу курса входит:
Полная теоретическая база. Построение и сложение графиков доходности опционов. Опционное ценообразование и «греки». Синтетические опционы и синтетические опционные позиции. Опционы в Quik, опционном аналитике. Построение опционных конструкций, их плюсы и способы нивелирования минусов. Дельта-нейтральные позиции. Управление опционной позицией, хеджирование, роллирование, переход из одной позиции в другую. Особенности построения позиций на дальних опционах, опционах с разными сроками экспирации. Особенности покупки опционов, или когда и какие опционы выгоднее покупать (вне денег, на деньгах, в деньгах) с точки зрения временной и внутренней стоимости, греков и ГО. Направленные стратегии. Особенности. Методы снижения общего ГО. Игры в стакане опционов. Ближние и дальние опционы. Смысл огромных цен. След крупных денег – методы отслеживания поведения крупного участника. Особенности настройки терминала. Улыбка волатильности. Направление улыбки и ее намеки. Хеджирование опционами: управление позицией. Выбор методики хеджирования с точки зрения времени. Пропорциональные спреды. Контроль риска. Покупка волатильности. Сигма и вега составляющие. Сопряжение покупки волатильности с правильным моментом по графику базового инструмента и его открытого интереса. Направленная волатильность. Стредлы, стенглы и стрэпы. Управление дельта-нейтральной позицией. Особенности поведения путов и коллов. Особенности оптимального дельта-хеджирования. Опционный трансформер – когда, где и как переходить из одной позиции в другую. Продажа опционов. Когда, где и для каких целей лучше покупать, а когда продавать опционы. Влияние дельты, веги и тетты. Подбор инструментов с точки зрения их волатильности. Выбор удаленности страйка для продажи. Методы контроля риска и снижения ГО при продаже опционов. Продажа волатильности, подбор оптимального типа продажи, момента и страйков Этапы жизни опциона и связанные с этим особенности его использования в торговых стратегиях. Плюс практические моменты по составлению и управлению опционными позициями.
Скачать:
Автор: Федосенко Вадим.
В программу курса входит:
Полная теоретическая база. Построение и сложение графиков доходности опционов. Опционное ценообразование и «греки». Синтетические опционы и синтетические опционные позиции. Опционы в Quik, опционном аналитике. Построение опционных конструкций, их плюсы и способы нивелирования минусов. Дельта-нейтральные позиции. Управление опционной позицией, хеджирование, роллирование, переход из одной позиции в другую. Особенности построения позиций на дальних опционах, опционах с разными сроками экспирации. Особенности покупки опционов, или когда и какие опционы выгоднее покупать (вне денег, на деньгах, в деньгах) с точки зрения временной и внутренней стоимости, греков и ГО. Направленные стратегии. Особенности. Методы снижения общего ГО. Игры в стакане опционов. Ближние и дальние опционы. Смысл огромных цен. След крупных денег – методы отслеживания поведения крупного участника. Особенности настройки терминала. Улыбка волатильности. Направление улыбки и ее намеки. Хеджирование опционами: управление позицией. Выбор методики хеджирования с точки зрения времени. Пропорциональные спреды. Контроль риска. Покупка волатильности. Сигма и вега составляющие. Сопряжение покупки волатильности с правильным моментом по графику базового инструмента и его открытого интереса. Направленная волатильность. Стредлы, стенглы и стрэпы. Управление дельта-нейтральной позицией. Особенности поведения путов и коллов. Особенности оптимального дельта-хеджирования. Опционный трансформер – когда, где и как переходить из одной позиции в другую. Продажа опционов. Когда, где и для каких целей лучше покупать, а когда продавать опционы. Влияние дельты, веги и тетты. Подбор инструментов с точки зрения их волатильности. Выбор удаленности страйка для продажи. Методы контроля риска и снижения ГО при продаже опционов. Продажа волатильности, подбор оптимального типа продажи, момента и страйков Этапы жизни опциона и связанные с этим особенности его использования в торговых стратегиях. Плюс практические моменты по составлению и управлению опционными позициями.
Для просмотра скрытого содержимого вы должны войти или зарегистрироваться.
Скачать:
Для просмотра скрытого содержимого вы должны войти или зарегистрироваться.
